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贷款攻略 专业问答 证券公司资本杠杆率
证券公司资本杠杆率
摘要:杠杆率一般是指权益资本与资产负债表中总资产的比率。杠杆率是一个衡量公司负债风险的指标,从侧面反映出公司的还款能力。资本杠杆率作为证券公司的核心风控指标,取代此前的“净资产/负债、净资本/净资产”指标,也成为控制着券商经营杠杆的首要指标。

杠杆率一般是指权益资本与资产负债表中总资产的比率。杠杆率是一个衡量公司负债风险的指标,从侧面反映出公司的还款能力。资本杠杆率作为证券公司的核心风控指标,取代此前的“净资产/负债、净资本/净资产”指标,也成为控制着券商经营杠杆的首要指标。

中国证监会在2016年4月8日就拟修订的《证券公司风险控制指标管理办法》及其配套规划公开征求意见,征求意见稿改进了净资本和风险资本准备计算公式,并规定资本杠杆率不得低于8%。

征求意见稿将净资本区分为核心净资本和附属净资本,有效提升资本质量和抵御风险的能力;将金融资产的风险调整统一纳入风险资本准备过程计算,不再对金融资产扣减净资本;将按业务类型计算风险资本准备调整为按照市场风险、信用风险、操作风险等风险类型计算,提升风险计量的针对性。

证监会相关部门根据2015年底数据测算,按改进后的计算公式,行业净资本约增加20%;由于风险资本准备计算较为审慎,行业风险资本准备将增加约2倍,行业平均风险覆盖率为200%左右。修改后,风险覆盖率指标将更合理。

征求意见稿还将净资产比负债、净资本比负债两个同属杠杆控制的指标,优化为一个资本杠杆率指标,并设不低于8%的监管要求,其计算公式为“核心净资本/表内外资产总额”。

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