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MACD的“底背离”狠不狠?回测告诉你结果

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MACD是查拉尔·阿佩尔(Geral Appel)于1979年提出的,由一快及一慢指数移动平均(EMA)之间的差计算出来。“快”指短时期的EMA,而“慢”则指长时期的EMA,最常用的是12及26日EMA;一般MACD的值是12日的平均值与26日平均值的差;

SIGNAL是MACD9日平均值;HISTOGRAM是MACD与SIGNAL的差。

公式如下:

MACD:EMA(C,12)-EMA(C,26);Signal:EMA(MACD,9);Histogram:MACD-Signal;

顶背离和底背离的概念:

MACD指标的背离就是指MACD指标的图形的走势正好和K线图的走势方向正好相反。MACD指标的背离有顶背离和底背离两种。

当股价K线图上的股票走势一峰比一峰高,股价一直在向上涨,而MACD指标图形上的由红柱构成的图形的走势是一峰比一峰低,即当股价的高点比前一次的高点高、而MACD指标的高点比指标的前一次高点低,这叫顶背离现象。顶背离现象一般是股价在高位即将反转转势的信号,表明股价短期内即将下跌,是卖出股票的信号。

(2)底背离

底背离一般出现在股价的低位区。当股价K线图上的股票走势,股价还在下跌,而MACD指标图形上的由绿柱构成的图形的走势是一底比一底高,即当股价的低点比前一次低点底,而指标的低点却比前一次的低点高,这叫底背离现象。底背离现象一般是预示股价在低位可能反转向上的信号,表明股价短期内可能反弹向上,是短期买入股票的信号。

在这里,我们忽略MACD指标的具体计算过程,直接谈一谈本次实验,小编给出策略思想并贴出两种策略分别的回溯效果。

实验采取的两种策略:快线向上突破慢线时当慢线向上突破快线时底背离买进,顶背离卖出。

第一种策略

代码如下图:

回溯效果:

第二种策略

这里贴出关键逻辑部分的代码:

相比之下MACD底背离、顶背离,这个逻辑还是蛮狠的。回撤也挺小。

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