贷款 贷款攻略 新型贷款 起死回生!中国男足都赢了,这些股还有什么理由不涨
起死回生!中国男足都赢了,这些股还有什么理由不涨

3月23日晚间世界杯亚洲区12强赛第6比赛日,中国男足在长沙主场迎战韩国队。赢得比赛,起死回生晋级。这个“大反转”让人激动万分,毕竟在比赛没有多少人对出线抱有太大希望。但是,足球的魅力在于,永远都猜不透最后的结局。

作为专注研究机构投资者行为的牛熊交易室,肯定不会放过对股市“大反转”的研究。有些股票就跟中国足球一样,越是在不被看好的时候,越是有可能要涨。

经过我们的量化回测:月初买入上个月跌的最多股票,次月初卖出,该策略年化收益达到惊人的26%!当然选择的股票池一定要在PE处于10到60之间。为了形象说明该策略的有效性,我们以近三年2月份跌幅最大的个股,观察次月的走势情况作为案例。

一、16年2月筛选的这批股,在3月份平均涨幅达16.40%

在2016年1月份,市场经历了“熔断”个股跌幅巨大,2月份市场进行回调整理,此时的个股可谓伤痕累累,筛选出的个股更是“受伤惨重”。按照条件筛选的2016年2月份跌幅前10个股情况看,平均PE值为36.44,平均跌幅为-20.45%,同期大盘下跌-1.81%;3月份这10股的平均涨幅为16.40%%,同期大盘涨跌幅为11.75%,平均跑赢大盘4.65%。正应了古老谚语“置之死地而后生”,跌幅大的个股在跌无可跌后,其反弹力量惊人。

二、2015年3月上涨13.88%跑赢大盘0.66%,牛市表现也是杠杆的

在2015年2月份,按照条件筛选的这些个股平均PE值为35.35,2月平均跌幅为-11.35%,同期大盘上涨3.11%;3月份这10股的平均涨跌幅为13.88,同期大盘上涨为13.22%,跑赢大盘0.66%。

当结果出来时,牛熊交易室悬在空中的小心脏可算是又回来了,本担心着牛市时这个选股策略会失效的。

三、大盘成交低迷时,该策略选出的个股表现依旧可圈可点

按照条件筛选的2014年2月份个股情况看,这些个股平均PE值为29.39,2月份的平均跌幅为-21.34%,同期大盘上涨1.14%;3月份这10股的平均涨跌幅为0.62%,同期大盘涨跌幅为-1.12%,跑赢大盘1.74%。

其实最应该关注的就是2014年2月份的这些个股数据了,因为此时被称为牛市的开端熊市的尾巴,在3月跑赢大盘1.74%,表现可圈可点。

四、2017年的组合如下图,3月以来这些个股平均涨幅已跑赢大盘

按照条件筛选的2017年2月份个股情况看,这些个股平均PE值为44.56(在所有研究组中,该PE值是最高的),2月份的平均跌幅为-12.26%,同期大盘上涨2.61%。

这些个股在3月1日至3月9日平均上涨1.20%,同期大盘下跌0.77%,跑赢大盘1.97%,据此推测,选出的个股本月跑赢大盘的概率相当大。

回顾历史展望未来,牛熊交易室用这个价值投资的选股方法,看到前3年个股收益回报率表现甚好;虽然A股股息情况还是那么糟糕,价值投资者被市场打击的伤痕累累,但是本着明天会更好,坚信价值投资才是股市未来出路的理念,牛熊交易室整理了本文,给价值投资者端来一碗“鸡汤”。

看完近3年2月份的个股走势后,牛熊交易室再贴上整体的量化回测走势图,给大家以更直观的感受。

五、量化回测2009.1.1-2017.3.1期间,该策略的收益表现情况

牛熊交易室通过量化回测(按10<PE<60,筛选上月跌幅最大的前十只个股作为买入对象,加上适当的参数优化,每月更换一批个股)在2009.1.1-2017.3.1期间进行回测,并以折线图显示累计收益率情况。

收益情况还是相当不错的,年化高达26%!股神巴菲特不过如此!

想了解更多财经信息和投资策略,尽在牛熊交易室(niuxiong2016)

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