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宽客学堂-劳伦斯麦克米兰波动性交易系统

大家好,今天小编给大家介绍一套国外经典交易系统——劳伦斯麦克米兰波动性交易系统。这个系统可以算的上是另类交易系统,因为它总是在找高点卖出,低点买入。

劳伦斯.麦克米兰,公认的期权交易专家,在ThomsonMckinnon 证券公司任高级副总裁,主管股票套利交易,另类的思考逻辑,形成了此著名的交易系统。

交易规则:

⒈历史波动性呈空头排列,即波动幅度越来越窄,历史的走势始终是大小区间的轮回,当越来越窄的时候也就是小区间到大区间扩张的时候。

⒉计算历史波动性的时间为5、10、20、30、100,求其标准差,计算公式如下:

常用函数 StandardDev(close,length,2);

⒊ac、ao指标连续5天下降。(ac,ao原出处混沌交易)计算方法如下:

K线中线 = K线最高价与K线最低价的平均价。(Y = (H+L)/2)

AO = Average(Y,5)-Average(Y,34);

MAO = Average(AO,5);

AC = AO-MAO;

进场:1.AC,AO下降趋势,波动率空头排列。

2.做多,条件1成立。当根K线突破M日高点。

3.做空,条件1成立。当根K线突破M日低点。

出场1.对国内股票市场而言,当天多单进场,次日做空条件成立,出场。

2.跟踪止损出场。采用百分比跟踪止损。

3.股票时间框架出场,比如短线,持仓3-5天主动出场 。

上证交易曲线

螺纹交易曲线

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