贷款 贷款攻略 新型贷款 这家YC孵化的对冲基金说,要改进强化学习算法赚比同行更多的钱
这家YC孵化的对冲基金说,要改进强化学习算法赚比同行更多的钱

唐旭 编译自 TechCrunch量子位·QbitAI 出品

事实上,目前的大部分对冲基金都赚不到钱。当然,这并没有阻止越来越多的创业公司尝试用机器学习来扭转这种局面。

最近,对冲基金公司Pit.ai表示,借由自己独特的技术,他们能比包括Numerai、Quantopian在内的其他同行挣到更多的钱。Pit.ai是YC孵化器17年冬季的项目,依靠机器学习来驱动投资。

对冲基金公司会采用冒险性的投资策略来寻求高于市场的收益率。而在过去十年间,这些公司都在极力抓取数据以寻求信息套利,不少创业公司正试图将自己的数据推销给他们——比如一些地理空间分析公司,他们会利用卫星图像和计算机视觉来计算商业停车场里的汽车数量,从而帮助基金公司在官方税收报告出炉之前规划自己的收入。

Pit.ai的创始人Yves-Laurent Kom Samo解释说,绝大部分基金都有一点相似,他们会用没有被考虑进股票行市的信息来预估回报,而Pit.ai则将用一种改进过的强化学习技术来对评估交易策略,这一方式克服了以往做法的缺点。

传统的强化学习以价值函数作为依托。在这一框架下,一种算法经过多次迭代可以被不断微调,以便最后做出最理想化的决定。

然而,Yves-Laurent解释说,将这种(利用强化学习技术的)策略运用到金融市场中缺并不那么理想,因为这意味着要让AI学会交易,就需要为每一种市场状态下的每一次决策都做一个模型;然而金融市场是一个极其复杂的系统,一种算法方案出现后很快就会变得不再理想。而Pit.ai的做法则是将夏普指数、最大回撤等用来评估风险的金融工具考虑在内,对投资策略本身进行评估。

Pit希望通过实现高于行业平均水平的回报率,以及打破传统对冲基金“2-20”的收费模式来打败目前行业中的主流公司。因为不需要庞大的团队来分析宏观经济趋势、挖掘数据,Pit可以保持自己机构的精简,也可以降低管理费用,不必为了从有限的合作伙伴融资而四处奔波。

虽然Pit还没有正式开始进行交易,它正在为一小部分机器学习专家的研究筹集风投资金。Yves-Laurent在牛津大学取得了机器学习的博士学位,也曾经是Google的研究员,因此他希望利用他的关系网来进行人员招募,并希望在一年内正式开始进行交易。Yves-Laurent已经在运行他的交易模型,虽然不涉及现金,但他表示从迹象来看“前途光明”。

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