贷款 贷款攻略 新型贷款 超经典的比喻,告诉你什么是交易系统
超经典的比喻,告诉你什么是交易系统

摸索交易系统,就像在看一个穿着薄丝的美女,若影若现,能够引起你无限的遐想。她也绝非是千篇一律,信手拈来的东西。著名的华尔街交易大师范.撒普将交易系统分为6个关键因素,他们分别是:交易的成功率;风险报酬比;交易成本;交易频率;仓位大小;初始资金总量。以上六个都是可变因素且相互影响,互为补充,缺一不可,实战过程中根据这六个关键因素不断去修复,才能寻求的到比较完美的交易系统。

假设我们在一个冰天雪地里打雪仗,每个人都躲在大小不一的雪墙后面,通过雪墙来保护自己不被扔过来的雪球击中。那么这里就告诉我们,雪墙的大小好比初始资金的大小,越大的雪墙我们会越安全,你拥有的钱越多,受到的保护就越多。

继续想象,对面攻击你的人会扔出两种颜色的雪球,白色和黑色。白雪球就像是利润,每次扔过来附着在雪墙上就会增加它的宽度;而黑雪球好比亏损,每次扔过来都会对雪墙造成破坏。所以为了增加我们保护的面积,就必须保证白雪球要比黑雪球多。就是你交易的成功率一定要越高越好。

但是,我们知道雪球有大有小,没有办法保证每个雪球都一样大。有的雪球跟高尔夫球一样大小,而有的雪球却大的像篮球。所以如果向你扔过来的黑雪球跟篮球一样大小,那么你的雪墙很快就会被轰倒,即使一直有很多小的白雪球去补救你的墙体也没用。但是如果反过来,你的白雪球很大,你就可以抵御来自于小的黑雪球的连续攻击。所以特别要注意交易的风险报酬比,利润一定要高于损失。

那交易成本怎么体现呢?无论是白雪球还是黑雪球,当他击到墙面的时候多少都会使墙面轻微受损,所以对于白雪球来说会使增加雪墙的面积稍微减少,而对于黑雪球则会增加对于墙面的破坏面积。所以交易成本越高,会减少你的利润或者加大你的亏损。

至于交易频率,可以这样理解。根据观察,激烈战斗1个小时后,发现我们的雪墙比之前宽了近1米(即白色雪球比黑色的要多要大)。这个时候我们就会考虑如果将5秒钟射出一个雪球,改成5秒钟射出2个雪球,那么1个小时后,墙面会增加2米。所以如果你的成功率高频率越快的话,你的盈利能力就越强。但是如果你成功率很低,频率又快加速完蛋。比如你目前的交易情况是2个月交易50次能够赚500美金,如果较快交易频率变成一个月交易50次,那么你2个月下来的利润就可能去到1000美金。

关于仓位大小的理解,我们之前提及到的都是每次只扔一个雪球,无论白雪球还是黑雪球。现在我们改变游戏规则,一次同时可以扔出N个雪球。这个时候我们会发现,如果同时又1000个像高尔夫大小的黑雪球袭来,后果也是不堪设想的。所以,当成功率高其他变量不变时,仓位越大,赚的越多,反之亏的越多。

其实我们启汇金融一直致力于普及科学的交易方法和技术,目的是让更多的专业投资者能在金融开放的大环境中能够生存下来。交易系统是不断需要优化的,希望大家可以在有所参照的视角下进行,而这六个关键因素恰好给了我们非常好的修复参考。

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