贷款 贷款攻略 新型贷款 机器PK真人 “优品Al短线宝”完胜八成投顾
机器PK真人 “优品Al短线宝”完胜八成投顾

【优品财富2017金融科技成果报道(2)】AlphaGo尚未实现商业应用,“优品Al短线宝”或将先行一步,成为炒股利器。优品财富金融创新实验室为了验证“优品Al宝”智能投资系列产品,已经通过“量化二号”和“量化三号”智能组合,对其进行实战训练,在这场训练中,它PK的可是优品股票通上那些每天能赚取万余元真金白银的投资顾问高手。

结果如何呢?这里还得先说说“优品Al宝”的模型和算法原理。

通俗地讲,经济周期性直接影响股市,板块轮动又决定个股群关联相应板块、题材参与轮动,形成一个接一个的大轮回。在轮回圈上,个股相继成群结队地进入投机启动区、投机区、离群区,最终偏离板块群,或进入下一个群组,或参与下一轮回。抽象而言,建仓就要选择进入投机启动区的股票,穿越投机区获利了结。

理论上讲起来容易,但人工操作起来就十分困难,3000多只个股,关联数以亿计的数据、数以千计的因子,要想作出精准判断,唯有通过构建模型、代入算法、机器深度学习才能实现。”优品Al宝”从三个维度构建模型、优化算法,机器通过深度学习,据三个维度选股建仓,并自动交易。

一是构建相对离群度。股票的特异度反应了股票收益中不能被市场、规模、估值三种常见的风格因子解释的成分占比,特异度越高说明个股涨跌与市场风格的相关性越小,交易中市场层面的信息占比越低,个股层面的信息占比越高。股票的特异度越高,表示市场风格越不能解释其股票收益,过去一段时间内被过度投机的可能性和程度越大。

二是构建相对投机度。投机热度可以比较直观地衡量股票的投机程度,股票的投机热度高,说明投资者主要是为了博取短期收益,自然伴随着高的投机性。用过去一个月的日均投机热度作为过去一段时间投机热度高低的衡量标准。另外,由于日均投机热度和流通市值存在较高的负相关性,用算法剔除了市值影响。

三是构建相对偏离度。价差偏离度度量了个股相对其特征组合价格的偏离程度,实质是一个相对意义上的反转因子,价差偏离度低,股票近期跑输其特征组合,股票相对估值偏低,有向上回复的动力,有正的预期超额收益,价差偏离度越高,股票处于相对高估状态,后期有回调的压力。

但是,这一切最终都要在A股实战中去验证。

2016年10月,优品财富金融实验室基于模型和算法,推导多组上涨趋势股,从这各组股票中选择上涨幅度靠后的个股为组合的成份股建仓,形成“优品1号”到“优品N号”等多个组合,每个组合中,由多个量化策略组成,通过对用户作匹配测试,做出用户画像,实现策略风格与客户特征自动匹配。

以“量化二号”“量化三号”为例,它在优品股票通上线,与在线的数十多位顶尖投顾PK。这些在线投顾,不仅拥有专业执业资格,更有十多年实战经验,每个人都有一套自己独特的战法,长期在线服务用户,并形成了忠实的付费群体。

和阿尔法狗要面对围棋冠军一样,它要面对的是一批投顾高手。但它最终不负众望,收益率战胜同期大多数人工投顾组合。“量化二号”跑赢了85%的运行中的人工投顾组合。“量化三号”跑赢了78.13%的运行中的人工投顾组合。

优品Al短线宝”是”优品Al宝”智能投资系列产品之一,”集合了多种量化策略优势基因,优化了各种量化组合构建成分股,研发者坚信它能引导用户穿越牛熊市,获取可靠的绝对收益。优品Al短线宝”上线,将成为国内金融科技领域的首个AlphaGo。随后还将陆续上线的Alpha涨停宝、Alpha稳赢宝、Alpha金色两点半、Alpha跟庄宝等产品,会在极大程度上重构证券投资服务。

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