贷款 贷款攻略 新型贷款 30秒亏掉3000万!期指“乌龙指”4天两次,中金所紧急发声
30秒亏掉3000万!期指“乌龙指”4天两次,中金所紧急发声

“乌龙指”也会传染?

新三板公司宁波水表天价乌龙指事件的余温还未散去,股指期货市场又梅开二度,一周出现两次“乌龙指”。

在3月14日股指期货IH1703合约瞬间暴跌9.7%后,3月17日IC1706合约早盘又瞬间涨停了30秒。据估算,此次乌龙指损失达3000多万元。

中金所提醒各位会员和交易者,应充分评估市场流动性状况,谨慎交易,预防大额委托对价格的冲击。

期指一周惊现两次乌龙指

3月17日早盘,股指期货疑再现乌龙指,股指期货IC1706瞬间涨停。通过交易明细数据看到,有9419手超大手数买单用6939.6的价格买入成交,几乎直接将期指推至涨停,维持近半分钟后回落。

日内走势图也显示,合约的成交量在9时30分的时候明显放大,随后成交量又恢复到了正常水平。

业内人士称,本次的拉涨停的直接推手是浮现了9419手超大手数买入挂单于逼近涨停的6939.6,成交反馈的数据显示在涨停价6951一共成交了261手,形成长长的上影线。

业内人士认为,目前离1706的合约交割日还远,且中证500期指的其他月份合约均交易正常,没有剧烈波动,这次“乌龙指”事件基本可以推断为程序化交易的出错。

值得注意的是,这距离上次出现“乌龙指”仅仅只有三个交易日的时间。3月14日下午14点25分28秒,伴随一笔35手的多单平仓成交,IH1703价格从前一秒的2347.4点跌至2128.6点,逼近跌停,成交量一度激增。

紧随其后是一笔49手的空头开仓,IH1703成交价格迅速回升至2317.2点,之后两秒期价进一步拉回至急跌前水平。

日内走势图也显示,合约的成交量在14时25分的时候明显放大,随后成交量又恢复到了平均水平。截至交易结束,IH1703合约收于2349,微跌0.05%。

初步计算显示,当日“乌龙指”交易多单每手损失在6万多元,合计损失超过200万元。

实际上,这并非是股指期货市场上出现的首次“乌龙指”事件。早在2016年5月31日,沪深300股指期货主力合约IF1606在当日上午10时42分左右就突然暴跌至2732.4,在近700张空单的重压之下触及跌停,随后快速补涨。

对此,中金所在当日晚间发布调查结果称,是某套保客户以398手市价卖出委托连续成交,触发了市场技术性卖盘所致。

流动性缺乏或是主因?

对于3月17日的期指出现乌龙指,一德期货首席经济师郭士英在微博发文称:“开盘拉涨停居然在涨停成交了30多秒,300多手交易量。瞬间亏掉3000多万!从成交手数来看,按照目前交易所的限仓规定,如果每个账户最多当天开仓20手计算,需要至少动用15个账户同时操作!”

不少市场人士都认为,近期期货市场中“乌龙指”事件频出,源于交投不活跃、止损造成的多米诺效应。虽然囿于流动性差等问题,股指期货的政策在近期有所松绑,但是目前来看远远不够,仍需进一步松绑。市场深度不足是此类事件的重要原因。股指期货市场交投并不活跃,流动性较差,再加上期指套保程序化交易,有一些所谓的止损、自动执行的指令,形成多米诺效应,导致市场出现了所谓“穿透”现象。

徽商期货分析师王盾也表示,近期股指期货的政策有所松绑,中证500、沪深300、上证50等的成交量都有所放大,但是上证50期指的交易量相对来说是最小的,一旦出现瞬时间的错单、报错的话也属于正常,因为各个买档的档位都断了。

具体来看,从2月17日起,沪深300、上证50、中证500股指期货各合约平今仓交易手续费标准调整为成交金额的万分之九点二;沪深300和上证50股指期货各合约非套期保值持仓的交易保证金标准,由合约价值的40%调整为20%;中证500股指期货各合约非套期保值持仓的交易保证金标准,由合约价值的40%调整为30%;股指期货日内过度交易行为的监管标准从原先的10手调整为20手,套期保值交易开仓数量不受此限。

此前海通证券期货研究主管高上就指出,事情归根结底还是流动性不足,尽管股指期货松绑已经启动,但是松绑的幅度非常小。过去日内交易限额是由100手限仓到10手,目前只放松到20手,投机对手盘还是非常受限,市场深度远远不够。他认为,股指期货的小幅松绑应当继续推进,并适当加快松绑步伐。

中金所在盘后发布公告称,一个时期以来,股指期货市场运行总体平稳有序,流动性状况有所改善但仍不充分。近日,市场出现了价格瞬间大幅波动的情况。在此,提醒各位会员和广大交易者,应充分评估市场流动性状况,谨慎交易,预防大额委托对价格的冲击,切实防范市场交易风险。

事实上,“乌龙指”事件近期在股票交易中也有发生。3月9日上午,新三板公司宁波水表开盘后一直没有成交,但到10时58分左右,突然出现20手大额买单,股价一度飙升至1970元,翻了近百倍,随后快速回落到正常水平。

据报道,该投资者原计划是按照19.70的价格买2000股的,结果小数点没敲上,变成了1970.00元的价格买2000股;本来计划花掉39400元,结果花掉了394万元。

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