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漫谈量化投资策略之二:量化对冲策略

妇女节到了

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都说快递小哥跑的快,但不如市场行情变化快,前有我国的快递业巨头股价下跌,后有美国科技新贵SNAP破发。关注热点股票追涨杀跌的朋友们,市场有风险,投资需谨慎。炒股是副业,认真上班才是王道。

我们都希望买了股票就能涨,高抛低吸,但市场瞬息万变哪能如此简单。有没有既能获取收益还能规避风险的投资方式呢?有!我们可以买入股票的同时卖出一部分指数做一个风险对冲,通过一定的计算合理配置投资比例,这就是今天要说的量化多空对冲策略。

所谓“量化对冲”其实是“量化”和“对冲”两个概念的结合。

其中“量化”投资是区别于传统“定性”投资而言的。量化投资通过借助统计学、数学方法,运用计算机从海量历史数据中寻找能够带来超额收益的多种“大概率”策略,并纪律严明地按照这些策略所构建的数量化模型来指导投资,力求取得稳定的、可持续的、高于平均的超额回报,其本质是定性投资的数量化实践。由此可见,所有采用量化投资策略的产品(包括普通公募基金、对冲基金等等)都可以纳入量化基金的范畴。量化投资的最大的特点是强调纪律性,即可以克服投资者主观情绪的影响。

“对冲”的概念最早由Alfred W. Jones 于1949年创立第一只对冲基金时提出,他认为“对冲”就是通过管理并降低组合系统风险以应对金融市场变化。

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