贷款 贷款攻略 新型贷款 交易员洞察丨每个人都能在市场中如愿以偿
交易员洞察丨每个人都能在市场中如愿以偿

交易员洞察| 为Zoro独家授权Followme的专栏,每日剖析Followme社区交易员的交易手法、交易心理以及追踪交易结果,与交易员以及跟随者一同提高交易盈利率。

最近,一朋友跟我说,人的很多行为其实不是思考后的结果,而是身体的自然反应,习惯在起作用。

想想,说得真对。

性格决定命运,而习惯的背后是价值观。进一步说,支配人的价值取舍行为的那东西就是文化属性。

安迪·塞柯塔说,每个人都能在市场中如愿以偿。通常来说,人们相信自己愿意去相信的东西,people believe what they want to believe。

浅薄的人相信运气或境遇,坚强的人相信起因和结果。暴利的情人是爆亏,重仓是因,暴利和爆亏是果。人的本性中,有厌恶损失的心里,因此通常只看到暴利,而选择性忽略爆亏。

在Followme中,看到一个交易员,elliottcian,策略中这么写到,“以反身性为世界观, 反对有效市场假说;以艾略特为方法论, 价值分析并行不悖. Win Rate脱离Risk/Reward Ratio毫无意义、 Intraday、Swing、Invest便宜行事”。

反身理论源于索罗斯,但我对此并不了解,因此无法对elliottcian的策略进行评判。

不过,听其言而观其行。

elliottcian主页上显示,13周交易197笔,胜率92.39%,获得32.86%的收益率,资金曲线平稳上升。

可以看到,elliottcian平均盈利11.12点,平均亏损28.39点,盈亏比为0.39:1。结合92.39%的胜率后,盈亏比变为4.75:1。

高胜率的背后是什么?从平均持仓时长20小时45分钟可以看到,elliottcian并不像通过扛单获利的人,更偏向一个帽客。这可能意味着,交易系统极佳。

这让我想起了汤姆·鲍德温,其曾经是一个单纯的抢帽子交易员。他说,“我只要求能拿多少,就拿多少。我买进与卖出也许只相差一点点,甚至只有一档,不过并一定。有的时候只有几秒钟。这么做的目的只是在于:尽量降低风险。”

那么,是不是风险就很低呢?先看图:

目前的持仓可以发现,elliottcian有加仓和不设止损行为。其次,从止盈目标看,盈亏比已经失控,有违以小博大的期货精髓。

亏损加码,类似这样的举动,开了一家店,发现这家店每天都在亏钱,这时候决定再开一家,摊薄开店成本。

考虑到盈利1635美元和32.86%的收益率,其本金大约在5000美元。目前浮亏近1200美元,即是说,回撤接近18%。

当下,elliottcian的资金管理方面,略靠近1000美元0.1手,所以跟随者亦需要注意下跟随策略。毕竟,大家都不希望成为那个退潮后被发现裸泳的人。

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