贷款 贷款攻略 新型贷款 2017单因子策略收益,看看前20强都有谁?
2017单因子策略收益,看看前20强都有谁?

2017年已经迎来了第三个月,统计了下单因子策略过去两个月及过去两年历史收益表现,看看哪家更强,市场的机会也许就在这里面。

单因子策略模型说明:排除ST股、涨跌停及停牌股票,当日成交量大于0,持有50股5日调仓,交易费用(双边各)千分之二。(数据来源:果仁网)

从2017年1-2月的收益统计看,1月份单因子整体表现都不是很强劲,只有7个因子表现好于上证涨幅,但是到了2月,前20强单因子策略都大幅度跑赢上证。其中,次新因子表现最为抢眼,单月收益达11.64%,流通市值收益10.86%。不过这两个因子还是有比较大的相关性,2月份次新表现好主要也是集中在开板早,并且大多是流通盘较小的新股。

另外,对比2017年前两个月和2015-2016年两年的单因子收益表现,发现前两年里收益最牛的总市值因子竟然在17年的两个月里都没排上前20名。难道是小市值策略失效了?

这里很大一部分原因是受到了近几个月来的新股超发,壳资源受到了一定的打压,但是我们还不能轻易就断言这个过去10年最牛最有效的因子已经game over了,再看看后市表现吧。

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