贷款 贷款攻略 新型贷款 漫谈量化投资策略之一:主动型量化投资策略
漫谈量化投资策略之一:主动型量化投资策略

阿九早晨起来打开电脑,被这这样一条新闻吸引了。

《经济参考报》3月1日报道,在北京200人的投资群,通过加杠杆集资一年买了一百多套房。2017年,随着房地产调控的升级,恐怕这样不太合适了吧。

今天就来说说,为什么2017年,你要了解量化产品,关注量化产品,投资量化产品。

量化基金的三大基本投资策略

量化基金是用数据量化的方法对投资组合进行管理,从数据中寻找带来超额收益的“大概率”策略,跟踪发现交易机会,避免人为的主观判断所带来的判断失误,力求把握获取超过市场的平均回报。

根据投资策略不同,量化基金通常被划分为主动型、指数型和对冲型三种类型。所谓主动量化投资,是指将人的思路,化作计算机语言执行管理投资组合,执行交易以及部署风控。

主动量化基金2016年业绩优异

Wind数据显示,从基金收益率的中位数来看,2016年主动型量化基金、普通股票型基金和偏股混合型基金分别为-1.12%、-11.25%和-13.71%;而从平均收益来看,主动型量化基金、普通股票型基金和偏股混合型基金的平均收益分别是-2.48%、-10.43%和-13.57%。

2016年量化基金平均业绩与沪深300涨幅对比

数据来源:WIND,九泰基金整理

从基金业绩来看,在市场动荡不安的2016年,主动型量化基金的业绩表现明显优于股票型基金和偏股混合型基金。

九泰基金主动量化策略特征

在波动较大的市场中,在行情没有明显趋势的条件下,主动量化策略基金相对于主动选股策略基金可能更具有优势。在市场强烈波动的时候,人可能会因为投资心理变化而犯错,但模型还是基于数据在运行,犯错的概率更低。而且因为量化基金所跟踪的股票池样本远远大于股票型基金的股票池样本,投资标的的分散性也能更好的规避市场风险。

2015年11月成立的九泰久盛(001897)量化基金,截止到2017年3月1日最新净值为1.151元,其成立以来总收益为15.1%,超越同期沪深300指数25.19%,同时也超过了市场上同类型基金品种的平均收益。

九泰久盛量化基金自成立以来业绩表现

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