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保险公司需量化操作风险

  【摘要】保险公司都在不断谋求发展,在保险行业经常涉及到“经济资本”“操作风险”等一些专有名词,那么什么是经济资本,什么又是操作风险呢?保险公司在发展过程如何量化操作风险?

  按照意见稿,经济资本是指在一定的置信度水平上,在一定时间内,保险公司为了弥补可能面临的非预期损失所需要的资本。经济资本测试中需要量化的风险包括市场风险、信用风险、保险风险、操作风险等,每一个风险经济资本单独计算。根据最新发布的偿二代监管框架三支柱中,第一支柱可量化的风险包括市场风险、信用风险和保险风险;对于操作风险则是划分在难以定量的第二支柱——定性监管中的。

  操作风险,是指由于不完善的内部操作流程、人员、系统或外部事件而导致直接或间接损失的风险,包括法律及监管合规风险。按照2010年保监会下发的《人身保险公司全面风险管理实施指引》规定,操作风险的主要评价指标为公司违规指数、新单回访成功率、客户投诉率、各渠道犹豫期撤单率等。

  “相比压力测试,对经济资本的规定没有太多细则。除了操作风险外,针对信用风险的评估积累的历史数据也不多。”上述寿险公司人士称。在准备金方面,意见稿对经济资本的要求是采用公允价值计量。准备金的公允价值由最优估计负债和风险边际组成。

  此外,意见稿规定经济资本测试应涵盖当前全部有效业务。保险公司可在有效业务基础上,进一步涵盖公司未来一年业务规划中的新业务进行测试。

  慧择提示:通过阅读上文,相信大家对经济资本和操作风险有了一个大体的了解,保险公司在经济资本测试中需要量化的风险还有很多,需有条不紊进行。

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