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人身保险公司全面风险压力测试管理办法

  【摘要】全面风险压力测试新方法在未来一段时间内将有所调整,目前保监会发布《人身保险公司全面风险压力测试管理办法》,正在征求广大群众的各种意见。

  保监会寿险部拟将对人身险(包括寿险、健康和养老)公司的现金流、净资产变化压力测试和经济资本测试要求上升到制度层面:除技术细节外,要求从2015年起每年定期在公司互联网网站对外披露上一年度现金流测试结果。同时,将依据现金流压力测试结果,将保险公司分为4类,最严重可将被责令增加资本金、限制向股东分红等监管措施。

  3月24日,由保监会寿险部下发的《人身保险公司全面风险压力测试管理办法(试行)(征求意见稿)》(以下称“意见稿”)显示,该办法自2014年起试行1年,2015年正式实施。试行期间,保险公司不需要对外披露现金流测试结果。但今年5月31日前,保险公司应完成含现金流测试结果的一季度报告和2013年度报告的报送。

  全面风险压力测试,指的是监管部门通过压力测试、经济资本测试等方式,分析保险公司的风险状况和抵御不利冲击、吸收损失的能力,评估保险公司经营的稳健性和持续经营能力,维护保险系统的稳定。依据该征求意见稿,全面风险压力测试包括压力测试(分为现金流压力测试和净资产变化压力测试)和经济资本测试。

  值得注意的是,人身险公司多为业内人士提出,该份文件采用现行法定准备金作压力测试前提,对经济资本测试要求计量操作风险等要求,其适用性可能会随偿二代的标准确定而有变化。

  业内关注这个办法的适用性,“偿二代中寿险要明确新的准备金评估原则和具体规则,如果该压力测试运用现行法定准备金测算,那么在利率的压力情境下,基本就是债券类资产会减值,这意味着资产久期越短,其在该压力情景下的损失越小,这和久期匹配的一般目标是相反的。另外该文件要求经济资本测试计量操作风险,而操作风险在偿二代中是定性而非定量监管的。”当日,一位寿险公司风控人士解释。

  慧择提示:目前国内的经济还不是很稳定,保险监管行业需不断增强各种风险的控制力度,适度调整相关压力测试办法,从而促进保险行业大发展。

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