贷款 贷款攻略 新型贷款 保监会发布《保险资金参与金融衍生产品交易暂行办法》
保监会发布《保险资金参与金融衍生产品交易暂行办法》
   【摘要】近日,中国保监会为规范保险资金参与境内金融衍生产品交易市场,发布了《保险资金参与金融衍生产品交易暂行办法》。办法自发布之日起实施。中国保监会有关部门负责人还表示,将根据市场发展和实际需要,适时发布衍生品具体品种交易规定。
  《办法》明确,保险集团(控股)公司、保险公司可以自行参与衍生品交易,也可委托保险资产管理公司及符合规定的其他专业管理机构,在授权范围内参与衍生品交易。
  《办法》规定,保险机构参与衍生品交易,不得用于投机目的,仅限于对冲或规避现有资产、负债或公司整体风险,或对冲未来一个月内拟买入资产风险,或锁定其未来交易价格。
  就“拟买入资产”,《办法》明确,应当是保险机构按其投资决策程序,已经决定将要买入的资产;未在决定之日起一个月内买入该资产,或在上述期限内放弃买入该资产,应当在规定期限结束后或决定之日起的5个交易日内,终止、清算或平仓相关衍生品。
  就参与衍生品交易的风险管理,《办法》规定,保险机构参与衍生品交易,应当根据公司风险承受能力,确定衍生品及其资产组合的风险限额,按照一定的评估频率定期复查更新。同时,应当维持一定比例的流动资产,通过现金管理方法,监控与防范流动性风险。另外,应当建立交易对手评估与选择机制,充分调查交易对手的资信情况,评估信用风险,并跟踪评估交易过程和行为。
  《办法》还特别明确,保险机构参与衍生品交易,应当制定有效的激励制度和机制,不得简单将衍生品交易盈亏与业务人员收入挂钩。后台及风险管理部门的人员报酬,应当独立于交易盈亏情况。同时,应当在不同部门之间设立防火墙体系,实行严格的业务分离制度,确保投资交易、风险管理、清算核算、内审稽核等部门独立运作。
  就保险机构参与衍生品交易的监督管理问题,《办法》规定,保险集团(控股)公司、保险公司应当于每个月结束后的10个工作日内,向保监会报送该月份衍生品交易的月末风险敞口总额、各类衍生品风险敞口金额,以及该月的风险对冲情况;每个季度结束后的30个工作日内,报送该季度衍生品交易的稽核审计报告;每个年度结束后的60个工作日内,报送该年度衍生品交易总结报告。同时,保监会将依法对保险机构、其他专业管理机构参与衍生品交易,开展现场和非现场检查。
  慧择提示:保监会出台的《办法》,将有效的规范市场。保险机构违反规定参与衍生品交易,保监会将依法对相关机构和人员给予行政处罚。其他专业管理机构违反有关法规和规定,保监会将记录其不良行为;情节严重的,保监会有权责令保险机构予以更换。
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