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利率决议,利率互换
摘要:利率决议,利率互换利率截止日(Rate Cut-off)表示在这个付款期间里最后需要读利率的那天,它通常用天数表示.例如商业票据利率掉期的利率截止日是两天,利率即利率读数到付款日前两天为止,在此之后的利率就被舍弃不

    利率决议,利率互换利率截止日(Rate Cut-off)表示在这个付款期间里最后需要读利率的那天,它通常用天数表示.例如商业票据利率掉期的利率截止日是两天,利率即利率读数到付款日前两天为止,在此之后的利率就被舍弃不用了。需要特别强调的是利率截止日只适用于付款日,而和任何中间的计息时期的止息日之类的日子无关。例如,利率商业票据利差掉期的付款周期是三个月(即每三个月支付一次利息),利息计算的过程是先对每天读到的利率按月取算术平均值,获得三个月平均利率.然后分别按复利计算到付款日支付.如图所示。需要注意的是.利率截止日只对第三个月起作用,而对前两个月没有影响。

    这点其实不难理解,利率截止日的设置是为了方便结算交割.利率尽管从纯粹利息计算角度来看,利率前两个月的计算方法和第三个月是相同的,利率但是前两个月的计算是否包括最后几天的利率并不影响最后交割的便利,利率所以我们就没必要毫无意义地舍弃这两个月里最后的两个利率读数。

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