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贷款攻略 专业问答 欧式期权定价公式
欧式期权定价公式

欧式期权即是指买入期权的一方必须在期权到期日当天才能行使的期权。

定价公式:C=S·N(D1)-L·(E^(-γT))*N(D2);

其中,D1=(Ln(S/L)+(γ+(σ^2)/2)*T)/(σ*T^(1/2));

D2=D1-σ*T^(1/2)。

C—期权初始合理价格;L—期权交割价格;S—所交易金融资产现价;T—期权有效期;γ—连续复利计无风险利率H;σ2—年度化方差。

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