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贷款攻略 专业问答 投资组合标准差公式
投资组合标准差公式

投资组合的标准差公式是:组合标准差=(A的平方+B的平方+C的平方+2XAB+2YAC+2ZBC)的1/2次方,具体解释如下:

根据算数标准差的代数公式:(a+b+c)的平方=(a的平方+b的平方+c的平方+2ab+2ac+2bc)来推导出投资组合标准差的公式。

一.根据权重、标准差计算:

1.A证券的权重×标准差设为A;

2.B证券的权重×标准差设为B;

3.C证券的权重×标准差设为C。

二.确定相关系数:

1.A、B证券相关系数设为X;

2.A、C证券相关系数设为Y;

3.B、C证券相关系数设为Z。

展开上述代数公式,将x、y、z代入,即可得三种证券的组合标准差=(A的平方+B的平方+C的平方+2XAB+2YAC+2ZBC)的1/2次方。

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