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贷款攻略 专业问答 修正久期计算公式
修正久期计算公式

修正久期指的是对于给定的到期收益率的微小变动,债券价格的相对变动值,即delta_P/P、修正久期大的债券,利率上升所引起价格下降幅度就越大,而利率下降所引起的债券价格上升幅度也越大。可见,同等要素条件下,修正久期小的债券比修正久期大的债券抗利率上升风险能力强;但相应地,在利率下降同等程度的条件下,获取收益的能力较弱。

计算公式为:D*=D/(1+y/k)其中D为麦考利久期,y为债券到期收益率,k为年付息次数。

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