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量化研究成果-如何择时
摘要:【量化研究成果-如何择时】从量化的角度来看择时分为大盘择时和个股择时。大盘择时一般用均线和MACD指标,影响个股涨跌的因素较多,所以个股择时相对复杂。本文将从量化的角度分析如何

【量化研究成果-如何择时】从量化的角度来看择时分为大盘择时和个股择时。大盘择时一般用均线和MACD指标,影响个股涨跌的因素较多,所以个股择时相对复杂。本文将从量化的角度分析如何进行个股择时。

量化研究---择时交易

很多人认为择时就是抄底逃顶,最好是大涨前买入,暴跌前卖出,其实远没有这么简单。

从量化的角度来看择时分为大盘择时和个股择时。猜大盘方向相对容易,大咖问股有猜沪指大盘涨跌的模块,前天有82%的人猜对沪指会涨。但是,正如这两天盘面的情况,大盘涨并不代表个股涨。原因是影响个股涨跌因素太多,择时相对困难。

个股择时因子有些哪些呢?我们散户常用MACD指标择时,一般是MACD指标红柱买入,绿柱卖出。这种依靠MACD单一指标进行择时,叫做单因子择时,其他的单因子还有:反转,波动率,市值,换手率等。

统计回测发现,从2010年初至2017年初的七年间,反转、波动率在市场下跌时表现比较好,也就是说下跌时反转抄底和波动率突升往往可以起到很好的择时效果;而市值、换手率因子在市场上涨时表现最好,即大盘处于上涨趋势时,市值小,换手率高的股票涨幅靠前(17年后市值大的表现较好)。

股市是动态发展的,从单因子的择时回测效果来看,择时的准确性会随着时间推移而产生变化。具体来说:

1、市场缩量下跌时,市值、反转因子正确率较高;而换手率、波动率因子正确率不及预期。

2、每年年初:市值大、财务杠杆强的股表现较好(今年印证了这一观点)。反转、换手率和波动率指示不明显。

3、每年年末,反转、换手率、波动率因子准确性较高。反而可以忽略市值大小。

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