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贷款攻略 基金 场内货币基金就是在交易时间段能够在证券市场买卖的货币基金
场内货币基金就是在交易时间段能够在证券市场买卖的货币基金
摘要:近日债券市场暴跌,二级市场上的货币式基金也因为市场恐慌莫名下跌,场内货币基金的大幅波动引发了套利机会。今天,笔者来和大家聊聊近日场内货币基金的套利。场内货币基金就是在交易

近日债券市场暴跌,二级市场上的货币式基金也因为市场恐慌莫名下跌,场内货币基金的大幅波动引发了套利机会。今天,笔者来和大家聊聊近日场内货币基金的套利。

场内货币基金就是在交易时间段能够在证券市场买卖的货币基金,不需要像传统的货币基金那样通过申购和赎回才能交易。目前场内货币基金主要有24只,但是被关注最广泛的是华宝添益(511990)和银华日利(511880)两只。目前华宝添益和银华日利都能够日内回转交易,即T+0交易,这使得两个基金的套利非常方便。现在场内货币式基金开盘定价体系与传统股票交易类似,开盘价通过买卖之间彼此量的供求关系来形成,每日上午9:15-9:25为集中竞价时间。

由于银华日利在买卖时包含过往收益,华宝添益始终以100元的价格作为基准交易,简单明了,因此,具体的套利模式以华宝添益(511990)为例,做一个简单分析。

套利原理:华宝添益始终以100元的价格作为基准交易,低于100元为折价,高于100元为溢价。一般情况下,华宝添益低于100元时,可获得两部分收益:(1)货币基金本身创造的收益,年化收益参考货币基金公布数据;(2)货币基金低于100元的差价,如果市场价格不涨到100元,可通过线下赎回的方式锁定差价部分收益。(考虑到相关交易费用,该套利机会于场内货基波动较大的情况下获益较多。)

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