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贷款攻略 综合 海龟交易法则有用吗?
海龟交易法则有用吗?
摘要:【海龟交易法则】这本书讲解了这个交易法则的所有交易细节,不少人也用这个方法模拟过,那么实际中大家怎么看这个交易策略呢?我现在用的交易方法就是用海龟改的,我称之为土鳖交易法

【海龟交易法则】这本书讲解了这个交易法则的所有交易细节,不少人也用这个方法模拟过,那么实际中大家怎么看这个交易策略呢?

我现在用的交易方法就是用海龟改的,我称之为土鳖交易法则

首先,海龟交易法则有用。

对我来说海龟的有用主要体现在两个方面:

1、海龟曾经是一套非常领先的交易系统,而且现在在国内期货市场直接套用,以年为单位的周期内赚钱概率仍然很大。

市场是不断进化的,能赚钱的交易方法总是领先时代的。利弗莫尔在没有K线没有交易软件的年代自己画K线,用类似现在技术分析的方式寻找突破点,他领先于他的时代。海龟在技术指标都还不多的年代,就已经形成以趋势跟踪为核心、多品种分散、融合资金管理的一整套交易系统,他也是领先于时代的。现在照搬海龟,自然很难赚钱,但是海龟的理念仍然可以帮助交易者。

2、海龟是草根交易者能接触到的最完整的交易系统,虽然已经有点旧了,但对形成自己的交易思路非常有帮助。

第一次看到中信出版的海龟,我看了几页就感觉完全停不下来,用了一天一夜看完了,后面又看了很多次。海龟交易法则和通向财务自由之路(以前叫通向金融王国的自由之路)是对我形成交易系统帮助最大的两本书。作为普通交易者,总不可能去做什么高频交易、市场中性策略、神经网络之类现在的私募、对冲基金用的系统吧。而且现在能够盈利的策略,开发者不是讳莫如深就是本身理解起来难度极高,草根交易者很难接触到。

那么,说说海龟的缺点。

海龟的缺点实在太明显了。回撤太尼玛凶残了。这种回撤基金公司敢用?!客户分分钟全部赎回。别给我扯什么趋势跟踪,长期看收益高之类的。题主既然做过测试,应该知道50%的回撤在海龟里面出现的频率不低,而这个还只是平仓盈亏而已。如果你按照实盘跑过海龟,就会知道按照每日权益计算的回撤比这还要高。这样的一个系统,你在实盘的时候凭什么相信后面会赚钱?

不仅回撤大,海龟交易还有一个趋势跟踪共有的问题,就是浮盈回吐,这一点非常反人性。由于海龟的加仓方式,浮盈回吐的程度要远强于其他趋势跟踪系统。想象一下这样一个场景,CU合约发出买入信号,你根据系统果断买入,后面连续加仓直到4个单位满仓。接下来行情不错,继续上涨,没几天就赚了20%,你心里是不是暗爽不已?可是行情从来都不会顺着你走的,过几天回调开始了,赚到的20%全没了,还触及止损价被迫平仓,做过实盘的都知道这种情况是什么感觉。对于海龟,这种情况是家常便饭。你确定能忍受这样的折磨,还相信后面会赚钱?那一定是真爱啊。

再说一段经历,08年时我在macd论坛跟踪国内比较有名的草根海龟henrrry的实盘,看着他把四五万块钱做到20万。其实最让人佩服的不是收益率,而是他的纪律性。在一年时间里,资金曲线起起伏伏经历了多次回撤,也曾经连续几个月震荡看不到方向,但henrry坚持了下来,捕捉到了金融危机带来的大波动。henrrry的实盘鼓舞了不少海龟,也让我对海龟有了更多的思考,后面慢慢调整出一个适合自己性格的系统,目前刚跑了半年,希望顺利。

这本书看过两三遍,某些问题也曾经让我比较困惑,后来随着对理论的思考和对实盘的观察,感觉是这样:

1.海龟交易法则的有效性是毋庸置疑的。其思想内核简单概括就是跟随趋势、轻仓建仓、严格止损,国内做期货交易能实现稳定盈利的交易者,应该有很大一部分在严格遵循着这些原则。

2.很多人说海龟交易法则无效,一个比较重要的原因是严格按照法则进行历史回测比较困难。书中附录部分的交易规则只是海龟法则的一部分,大部分人就是按照这个交易规则进行品种回测得出有效或者无效的结论的。但是完整的海龟交易法则还包括一些不太容易回测的细节,比如根据相关性强弱将品种分类,同类品种中优先去做先出信号的品种(即书中提到的头寸规模总量控制);再比如加仓规则的设定。

3.海龟交易法则也存在一些缺点。比如不可避免的大幅度和长周期回撤而投资者所能做的只有耐心等待;比如单位时间的预期收益率基本框定,出现大幅超预期的收益率的可能性极低;比如交易成功率永远低于50%;比如完全被动化的投资使交易变成了一件极度无聊的事情等等。这些都有可能成为专业投资者不选择这种投资方法或者无法坚持这一投资方法的原因。

4.市面上5%的理财产品和海龟交易法则的收益率完全不具有可比性,二者在投资领域的定位完全不同。想了解货真价实的收益水平可参考央视实盘期货大赛中排名靠前选手的表现。

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