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贷款攻略 基金 评价基金收益波动性有多个专业术语,你知道多少?
评价基金收益波动性有多个专业术语,你知道多少?
摘要:① 净值增长率标准差:净值增长率反映的是基金净值在报告期内的增长情况(也就是我们常说的收益),而净值增长率标准差则反映了基金净值的波动情况,标准差越低,代表基金的表现越稳定

① 净值增长率标准差:净值增长率反映的是基金净值在报告期内的增长情况(也就是我们常说的收益),而净值增长率标准差则反映了基金净值的波动情况,标准差越低,代表基金的表现越稳定,波动越小,反之则代表基金业绩表现的时好时坏。但记得比较基金的标准差时,一定要与同类型的基金比较,也就是说比较的基准要相同,否则没有比较的意义。

②夏普(Sharp)指数,是经风险调整后之绩效指标,反映了单位风险基金净值增长率超过无风险收益率的程度。如果夏普比率为正值,说明在衡量期内基金的平均净值增长率超过了无风险利率,在以同期银行存款利率作为无风险利率的情况下,说明投资基金比银行存款要好。夏普比率越大,说明基金单位风险所获得的风险回报越高。反之,则说明了在衡量期内基金的平均净值增长率低于无风险利率,在以同期银行存款利率作为无风险利率的情况下,说明投资基金比银行存款要差。而且当夏普比率为负时,按大小排序没有意义。

③ β值,可以显示基金的波动程度。β系数如果大于1,就表示基金风险大于整体市场;若β系数小于1,就代表基金波动小,风险较低。

最大回撤,最大回撤是指基金在选定周期内任一历史时点往后推,产品净值走到最低点时的收益率回撤幅度的最大值。用来描述买入产品后可能出现的最糟糕的情况。

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