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贷款攻略 股票 用EXCEL做股票组合优化,你可以有自己的贝塔系数
用EXCEL做股票组合优化,你可以有自己的贝塔系数
摘要:证券组合优化时,主要是资产资本定价模型CAPM,其中公式中β系数对我们有重要意义。虽然,这个公式受到人们支持,同时也有很多人质疑。但仍是现在最为流行的理论之一,被广泛使用。资产

证券组合优化时,主要是资产资本定价模型CAPM,其中公式中β系数对我们有重要意义。虽然,这个公式受到人们支持,同时也有很多人质疑。但仍是现在最为流行的理论之一,被广泛使用。

资产资本定价模型如下:E(Re)=Rf+β(E(Rm)-Rf)

其中,Re是组合期望收益率,Rf是无风险收益率,Rm是市场收益率,β为系数

β=(E(Re)-Rf)/(E(Rm)-Rf);

于是β便可以求出来。也有的网站直接将β系数公布出来。我们可以直接使用了。

如果一个组合期望收益大于市场期望收益,说明有两种问题,一种是组合整体表现优于整体市场;二是β为系数过大,风险过大。

本集运用线性规划求解股票组合的最优化问题。

步骤如下:

1、选取股票

2、求得收益

3、求解优化

两支股票交易收盘价

写出利润、约束、两股票

计算两支股票收益

求解

约束

数据-规划求解

设置目标

变量

再填加约束

完成约束

选择单纯线规划

确定

发现,两股票最优化的是只选择股票2,买入2252手。

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