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贷款攻略 外汇 美元惨跌的最大受害者:短线套利交易或被扼杀
美元惨跌的最大受害者:短线套利交易或被扼杀
摘要:在美元下跌与美国政策混乱背景之下,对于那些想要远离美元的投资者来说,套利交易应该是一个罕有的亮点。不过,美元惨跌会给这项交易造成风险。根据套利交易策略,投资者可以借入日元

在美元下跌与美国政策混乱背景之下,对于那些想要远离美元的投资者来说,套利交易应该是一个罕有的亮点。不过,美元惨跌会给这项交易造成风险。

根据套利交易策略,投资者可以借入日元等低利率货币,买入墨西哥比索等高利率货币,从低波动性和新兴市场反弹反弹中得利。

彭博数据显示,以日元为基础,做多墨西哥比索、做空日元成为今年迄今最赚钱的套利交易,回报率超过5%。

特朗普医改受挫后,美国政府的政策前景愈发受到质疑,引发美元抛盘,并促使投资者涌入日元、欧元等融资货币进行套利交易。本月,美元兑日元下跌了2%,兑欧元下跌了2.8%。

纽约对冲基金CCTrack Solutions LLC首席执行官Bob Savage称,货币市场上,套利交易远比美元走势变化来的重要。日元升值或给这类交易带来真正风险。美元本身并不会影响最大的外汇交易,但是日元会。

下图为去年10月以来日元套利交易带来的影响。日元指数50日均线和100日均线若形成死叉,则意味着“特朗普红利”;若形成金叉,则说明特朗普失败。

另一方面,经济学家D. H. Taylor指出,关于日本央行货币紧缩的呼声可能会扼杀套利交易。

一些市场人士认为,日本央行需要改变货币政策以因应海外长期收益率上升,特别是在美联储本月加息后。不过,日本央行行长黑田东彦已经淡化了海外加息的影响,并表示会继续实行低利率政策。

法国兴业银行表示,短期而言,高利率货币的表现应该会胜过一揽子低利率货币。该行给出的套利交易建议是做多俄罗斯卢布、土耳其里拉或印度卢比兑欧元。

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